[The Daily Star]キャンセルされたジムのメンバーシップは経済的災害を引き起こしますか？
これは、コロナウイルス危機が最初に発生したときに導入された支払い休暇が終了したときに、住宅ローンで約750億ポンド（960億ドル）を支払う借り手がそれにとって良いかどうかを検討するときに英国の銀行が尋ねているタイプの質問です。
貸し手は、パンデミックによるポートフォリオへの被害を理解するための幅広い取り組みの一環として、当座預金取引、クレジットカードの支出、インターネット検索の傾向を精査し、顧客の財務に関する手がかりを探しています。
経済の閉鎖、前例のない政府の支援、および回復への不確実な道筋の生涯に一度の組み合わせは、過去のデータに基づく古いリスクモデルを覆し、貸付リスクを分析するより動的で前向きな方法を必要としています。検索には匿名化されたデータを注ぐことが含まれ、個々の顧客の習慣ではなく、全体的なリスクを調査する方法です。
リスクは高く、銀行のボスや株主は損失の厄介な急増に巻き込まれる可能性があり、それらを過大評価し、銀行は最も必要なときに貸付を抑制する可能性があります。
英国のトップ銀行の幹部は、住宅ローンから社債まで、ローンへの打撃を計算することは、2008年の危機以来見た最大のリスク管理の課題であると述べています。 「今回は、これまでにないほどの経済変動があり、前例のない政府の支援があり、100％の精度ですべてをモデル化することは不可能です」とナットウェストグループNWG.Lの財務責任者であるマットワーマークは述べています。
銀行家とアナリストはロイター通信に対し、ウイルスに見舞われた世帯を支援することを目的とした一連の措置の一環として、約3,000億ポンドの支払い休憩が英国の住宅ローンに与えられ、そのうちの約70-80％が支払いを再開したと語った。銀行が企業ローンのデフォルトの拡大に直面し、金利がほぼゼロであるために収入が急落しているときに、1,000億ドル近くが未払いのままになっています。
これは、英国で発行されている住宅ローンの1.5兆ポンドのわずかな割合ですが、住宅ローンの在庫の大きなデフォルトと、企業ローンのデフォルトの予想される増加により、不良債権が帳簿の1.4％から4.1に上昇する可能性があります。 2022年までにパーセント、格付け機関ムーディーズのアナリストは言った。
これは、2008年の危機後に記録されたピークレートである2011年の3.96パーセントよりも高くなります。
最初の実際のテストは、政府の一時解雇の雇用支援がさまざまな事業融資スキームとともに終了する今年の第4四半期に行われる予定です。
政府の支援は、これまでのところ、不良債権の増加があまりないことを意味しています。それが突然変わるかどうかを判断する際の課題は、財政難に陥っていない一部の顧客がクレジットカードなどのより高価な債務を返済するために支払い休暇を取り、英国で記録的なレベルの消費者債務返済につながったという事実によって悪化します。
「これまでのところ、実際のデフォルトについてはほとんど見ていませんが、モデルは最近の景気後退に続く大ヒットを予測していたので、問題は政府の支援スキームが単に問題を遅らせているのか、実際に軽減しているのかということです。」ウェイマークは言った。
スキームが英国で実施され、その後採用されたスピードと規模のために、この問題は特に英国の銀行にとって差し迫ったものです。
Sのデータによると、債券に再パッケージ化された英国の住宅ローンの約30％は、フランスの住宅ローンの5％とスペインの住宅ローンの10％と比較して、休日の支払いスキームでした。
リシ・コースラ氏によると、リスクを理解するというプレッシャーは、英国の銀行がデータとテクノロジーを新しい方法で、以前よりも高いレベルで使用していることを意味します。これは、気候変動などの他の予測不可能な脅威のモデル化に役立つ可能性があります。ポートフォリオ診断技術を他の貸し手に販売しているオークノース銀行の最高経営責任者。
大銀行が顧客データをマイニングして収益を拡大する前に、ここですでに明らかな傾向が加速しています。
たとえば、企業の借り手の健全性をチェックするために、銀行はアルゴリズムを使用してニュースの見出しをスキャンし、特定の企業やセクターに関するネガティブな記事を探して、信用の格下げを予測できるようにしました。
「標準的なリスク格付けアプローチを補完するためには、ある程度の前向きな見方が重要であるという認識が高まっていると思う」とコスラ氏は述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20201011
http://www.thedailystar.net/business/news/britains-banks-turn-cyber-sleuths-crack-100b-mortgage-mystery-1975917
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