[The Daily Star]昨年8月の政権交代後、長期間埋もれていた大量の不良債権が表面化したため、バングラデシュの銀行は2024年末時点で南アジア地域の他の国々と比べてリスク資産からのショックに対して最も脆弱であることが明らかになった。
隠れた損失が表面化すると、銀行の安全準備金は減少し、自己資本比率は必要な水準をはるかに下回ることになった。
バングラデシュ銀行の最新の金融安定報告書によると、銀行がリスク資産に対してどれだけの余裕を持っているかを示す主な指標である資本対リスク加重資産比率（CRAR）は、2024年末にわずか3.08％に低下した。
対照的に、昨年9月時点でのインドのこの比率は16.7%、2024年末時点ではスリランカが18.4%、パキスタンが20.6%だった。ネパール、ブータン、アフガニスタンといった経済規模の小さい国でも、10%を大きく上回る水準が報告されている。
ネパール、ブータン、アフガニスタンなどの経済規模が小さい国でも、10%を大きく上回る水準が報告されている。
ノンバンク金融機関（NBFI）の状況はさらに深刻です。不良債権比率は2024年に31.55%から33.83%に上昇し、CRARは-6.46%とマイナスに転じました。
BBの金融安定性レポートによると、銀行がリスク資産に対してどれだけの緩衝材を保有しているかを示す主な指標である自己資本対リスク加重資産比率は、2024年末にわずか3.08％に低下した。
簡単に言えば、CRARは金融機関が融資を通じて負うリスクに対してどれだけの資本を保有しているかを示す指標です。CRARが高いということは、銀行がショックに耐え、債務を履行するのに十分なセーフティネットを備えていることを意味します。CRARが低いということは、借り手が債務不履行に陥った場合に破綻するリスクが高いことを意味します。バーゼルIII規則における最低要件は10%で、これに2.5%のバッファーが上乗せされています。バングラデシュの状況は、この水準に程遠いものです。
バングラデシュの銀行セクターは長年、近隣諸国に比べて低い自己資本比率を維持しており、平均で約11%となっている。しかし、2024年12月末時点で、自己資本比率は前年の11.64%から8.5%ポイント以上も急落した。
ベテラン銀行家のアニス・A・カーン氏は、この弱点は構造的なものだと語った。
「銀行設立に必要な初期資本は非常に低かった」と彼は述べ、第一世代の銀行ではわずか3千万タカだったと指摘した。預金と融資の需要がはるかに速いペースで増加したため、銀行は新株発行や配当の支払いでは対応できなかった。
「資本基盤が低いため、銀行は融資ができない。低い比率は預金が底を尽き、中央銀行のガイドラインを満たせず、銀行が円滑に機能できないことを示している」と、バングラデシュ銀行協会（ABB）の元会長でもあるカーン氏は付け加えた。
中央銀行によれば、大口借り手の債務不履行が自己資本比率に対する最も深刻なリスクをもたらし、次いで担保価値の低下が続く。
2024年12月時点で、CRAR要件を満たしていた銀行はわずか42行でした。これらの要件を満たした銀行は、銀行セクター全体の資産の59%と負債の57%を保有していました。
対照的に、非準拠銀行はセクター全体の資産総額の41％、負債総額の43％を保有しており、このセグメントでは負債が資産を2パーセントポイント上回っている。
規制基準を大きく上回る比率を維持したのは外国銀行のみで、従来型のプライベートバンクは基準をわずかに上回る水準にとどまった。
資本適正性の大幅な悪化は国営銀行とシャリア法に基づく民間銀行で発生した。
銀行は、バーゼルIIIの枠組みのもと、10%の最低規制資本要件に加えて、総リスク加重資産の2.50%のバッファー資本を維持することが求められています。
この要件に対して、バングラデシュの銀行業界は、2024年12月末の時点でバッファー資本が1.64％であったため、失敗した。
イスラム銀行の総合CRARは、主に7つの銀行での大幅な損失により、2023年の12.71%から2024年には-4.95%に低下しました。
バングラデシュ銀行によるストレステストは、システムが依然として脆弱であることを示している。国内最大の二大債務者の債務不履行は、このセクターの回復力に最も大きな打撃を与えるだろう。
Bangladesh News/The Daily Star 20250820
https://www.thedailystar.net/business/news/capital-base-bangladeshi-banks-lowest-south-asia-3966551
関連
