[Financial Express]メディアの報道から、9つの銀行が資本不足で識別されているため、当行の銀行部門が危機に直面していることがわかった。報告書はさらに、6つの国営銀行と3つの民間銀行が最低資本要件を満たしていないと述べている。どのような基準でも、この問題が銀行の回復力を弱めるため、銀行の資本不足は深刻な懸念と見なされています。預金者の信頼と信頼は侵食され、多くのパートナーやステークホルダーはそのような銀行とのビジネス関係を継続することに不安を感じています。
資本不足の銀行は効率的に運営することができず、その結果、運営コストが上昇し、収益性が低下します。この問題が解決されず、資本不足が続くと、この問題が破産につながる可能性があるため、銀行の存在が危うくなります。
バーゼルIII
首都ショートフォール
首都のショートフォールの理由：資本不足の背後にある様々な理由があるかもしれません。貸付金の大幅な増加、資産の質の低下、頭金の支払いを必要としないNPLの再スケジュール、NPLで発生したが未払いの口座に留保され、NPLの再スケジュール後の利益、不適切な引当金の保持、偽装NPLに対する保護なし現金配当からの支払いは、銀行の資本不足の背後にある一般的な理由として認識されています。わが国では、不良債権に対して全額引当金を設定する慣行はなく、代わりに旧式のCL（貸付分類）を適用して不良債権を分類し、引当金を維持しています。 CLによれば、減損貸出金は、標準以下、貸倒引当金および貸倒損失に分類されます。不良債権として分類された貸付金に対してのみ100パーセントの引当金を設定するという要件があります。
さらに、貸付金は貸付銀行により定期的に評価されないため、貸付金の実際の状況は未確定のままであるため、貸付ポートフォリオ全体は引当金を必要としない良好な貸付金として一律に扱われる。現在の慣行によると、引当金は優良貸付金に対して積み立てるためには要求されないからである。その後、かなりの量のローンが悪化すると、銀行の自己資本要件は急激に上昇します - 銀行は短期間では管理できない状況です。一方、定期的な貸付評価の実務に従い、貸付の実態が適切に確認されれば、銀行は徐々に十分な引当金を積み立てることができ、これは資本不足を回避するのに役立つでしょう。
当社の銀行業界は、伝統的なローンの価格設定に従っています。これは、預金金利または平均資金コストにフラットスプレッドを追加することによって決定されます。もちろん、伝統的なローンの価格設定を決定しながら、国の中央銀行によって設定されたブランドが維持されます。私たちの銀行セクターがすでに現代的な戦略であるBASEL IIIを実行しており、最低資本要件がBASEL IIIで推奨されている加重リスク資産に基づいて計算されています。先進国の銀行では、リスク加重自己資本比率を実証するために、リスクベースの価格設定が導入されています。当行の銀行部門は、BASEL IIIの勧告に従ってリスク加重自己資本規制を実施しているが、まだリスクベースのローン価格設定を導入していない。従来のローンの価格設定では、このローンの価格設定のもとでは、銀行がBASEL IIIの公式を使用して最低自己資本要件を満たすことは非常に困難であり、資産に関連するリスクは適切に補償されません。したがって、伝統的なローンの価格設定に従うと、常に資本要件を満たすために銀行が不利な状況に置かれます。リスクベースの貸出金価格設定では、銀行のデフォルトリスクの想定を補うためにリスク資産に高いスプレッドが追加され、この高い部分は常にリスク資産に対する引当金として保持されます。前者の概念では銀行の資産に関連するリスクを無視し、後者の概念では銀行の資産に関連するリスク要因を積極的に考慮しているため、BASEL IIIによる伝統的なローン価格設定と最低資本要件は一致しないはずです。
ニロニャンロイは、カナダのトロントを拠点とする銀行家です。
nironjankumar_roy@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20190115
http://today.thefinancialexpress.com.bd/views-reviews/banks-capital-shortfallcauses-and-consequences-1547475463/?date=15-01-2019
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