[Financial Express]数十年にわたり、この国の金融サービス業界は、ビジネスモデルの変革、高度なテクノロジーの採用、規制環境の変化など、内外の要因により大きな変革を遂げてきました。
同時に、主に世界的な金融危機から生じた規制に対応して、銀行および非銀行金融機関（NBFI）のリスク管理が変化しました。
バングラデシュでは、1990年代に銀行部門のリスク管理の概念が進化しました。以前は、保険に関連する技術とリスクを説明するために使用されていました。そのようなリスク管理とは、将来の危険から銀行を保護するための従来の保険商品の購入を指します。
現在、金融セクターのリスク管理は「金融リスク管理」と呼ばれています。銀行監督のバーゼル委員会（BCBS）が効果的な銀行監督のための「中核原則」を発表した1997年に、銀行のリスク管理が必要になりました。
このフレームワークは、資本とリスクの本質的なつながりを提供しました。したがって、銀行とNBFIは、リスク調整後の事業収益を保証するために、リスク測定とリスク管理の手順とプロセスを採用する必要があります。したがって、銀行のリスク管理の核となる概念は、銀行業界の収益性と安全性を確保することです。
現在の金融セクターの動向は、リスク管理の一部がすでに対処されているものの、リスク管理が今後10年間で抜本的な変化を経験することを示唆しています。このようなリスクには、信用リスク、流動性リスク、残存リスク、市場リスク、外国為替リスク、戦略的リスク、運用リスク、評判リスク、コンプライアンスリスク、サイバーセキュリティリスク、モラルハザードが含まれます。
今日、かなりの数の機能スタッフが、信用リスク、外国為替リスク、財務管理などのリスク関連の運用プロセスに専念しています。研究者たちによると、これらの数は今後数日で急激に増加すると思われます。
銀行のリスク関数が今後数十年でどのように見えるかについての青写真を描くことも、誰もが来るすべての混乱、技術的進歩、マクロ経済的ショック、銀行スキャンダルを予測することはできません。
ただし、基本的な傾向により、将来のリスク関数に必要なものの広範なスケッチが可能になります。
トレンドはさらに、銀行や他のNBFIは、今後の変化に備えながら、短期的な結果だけでなく長期的なビジョンに向けた真剣なイニシアチブを今すぐとるべきであることを示唆しています。
一部の銀行や他の金融機関は、資産の質の低下、利益の減少、資本の枯渇に悩まされています。したがって、銀行のリスク管理システムを強化することにより、この問題に対処することが不可欠です。
各機関にとって、この問題の実際の解決策は、リスク方針、方法論、プロセス、および技術に対する異なる哲学を必要とします。リスクを視覚化し、プロアクティブな計画と管理プロセスの実装を通じて収益性への影響と戦うことは重要なタスクです。
BASELの新しいリスクベースの規制フレームワークは、規制資本のより厳密な定義、より高いリスク加重要件、新しい最小レバレッジ比率、および資本保全バッファーなどの規制メカニズムの強化を強調しています。
「リスク管理」の新しいアーキテクチャには、リスクの定量化と制御システムの確立という2つの重要な原則があります。 BASEL協定（BASEL IIおよびIII）は、銀行および金融機関のリスク管理システムに最大限の重要性を要求し、これらの機関にリスクの定量化に基づいてリスク資本配分を採用するよう指示しています。
規制の変更の規模と速度が国によって均一になることはほとんどありませんが、将来は間違いなく新興国で活動する銀行により多くの規制を保持します。
リスク機能は、既存のルールへの準拠を確保するだけでなく、幅広い原則に基づいたレンズを通してビジネスアプローチ全体をレビューする必要があります。
技術革新により、金融テクノロジー企業の新しい競合他社が生まれました。銀行がテクノロジー革命に歩調を合わせたい場合、彼らはゲームを上げることに代わるものはありません。
銀行にとってこうしたカスタマイズの程度は高くつきますが、顧客は、直感的でシームレスなエクスペリエンス、あらゆるデバイスでいつでもサービスにアクセスできること、パーソナライズされた提案、即座の決定を期待します。
サイバーセキュリティリスクと伝染リスクも現れています。効果的で適切なリスク機能は、銀行のリスク管理フレームワークを通じて、新しい不慣れなリスクを検出して管理します。
ほとんどの銀行とNBFIは、最も効果的なリスク管理フレームワークと、シンプルで標準的なデジタル化された手順を求めています。たとえば、強力な自動制御フレームワークは、人間の介入を減らすことができます。
コストを削減するというプレッシャーが持続するため、リスク部門は、デジタル化と自動化においてさらなるコスト削減の機会を見出す一方で、はるかに少ないコストでより多くを提供する必要があります。
銀行やその他のNBFIも、非金融リスクを費用効果的に管理することに焦点を合わせる必要があります。リスクの枠組みが整っているにもかかわらず、金融機関は有効性を証明し、費用対効果を改善するために長い道のりを進む必要があります。
リスク選好の枠組みが進化するにつれて、評判、戦略、サイバーリスクを含む非金融リスクなどの一般的な課題が残っています。銀行とNBFIは、コアコンピテンシーを超えて回復力を維持する必要があります。
新しいリスクに備えるために、リスク管理機能は、出現する可能性のあるリスク、およびそれらを検出および軽減する方法に関する上級管理職の視点を構築する必要があります。
そして、新しいリスク活動を実現するために、運用モデルを適応させる柔軟性が必要になります。ほとんどの銀行とNBFIにとって、それらのリスク関数はその役割を果たせることからある程度外れています。最適な機能には、次の属性と機能があります。
*手動の介入を最小限に抑えた、意思決定とプロセスの完全自動化。
*決定の偏りを解消するための高度な分析モデルへの依存度の増加。
*ビジネスやその他の機能との緊密なコラボレーションにより、より優れた顧客体験、偏りのない意思決定、規制の強化を実現
*銀行全体で明確に定義、伝達、強化されている強固なリスク文化に支えられた、企業価値と原則の強力な擁護。
*優れた高度な分析機能を備えた人材プール
これらすべてを適切に配置するには、運用モデルが必要です。すべての不測の事態に備えて準備することはできませんが、短期的なビジネスの利益をもたらすイニシアチブを実装しながら、長期にわたって高性能なリスク機能の不可欠なコンポーネントを構築するのに役立ちます。
コアプロセスのデジタル化は、非財務リスクと運用費用の削減に役立ちます。効率の向上、優れた顧客体験、および改善されたサービス標準により、さらなる利点がもたらされます。
また、リスク関数は、分析をさらに試行し、金融犯罪の検出、信用判断、早期警告システム、および回復に使用される予測モデルの精度を高める必要があります。
組織は、固有の識別子番号、リスクカテゴリ、リスクの説明、リスクの目標日などの情報をカバーするリスクをリスクレジスタに記録することをお勧めします。他の可能なデータには、リスクの可能性、結果、他のリスクとの相互依存性、および金銭的な見積もりが含まれます。
ますます複雑化する環境では、新たな複雑さが生じ、リスク管理システムと手順の調整が必要になります。
金融機関にとって、新しいタイプのプレーヤー、新しいテクノロジー、国内および国際規制の絶え間なく増大する複雑さ、ならびに消費者行動の変化に伴う一連のリスクの拡大には、結果として生じる金融およびその他のリスクに対処するための多大なリソース投資が必要ですそれらの変更の。
かつてないほど、リスクおよびコンプライアンスの最高責任者は、銀行の安全な変革を確保するために、これらのリスクを監視および管理する上で重要な役割を果たしています。
規制要件は、リスクレポートで使用されるデータの品質とその適時性を改善するためにすでに多くのことを行っていますが、意思決定をより有効に活用する方法についてはあまり注目されていません。
紙ベースのレポートをインタラクティブなデジタルソリューションに置き換えると、リアルタイムで情報を提供し、ユーザーが根本原因分析を行うことができます。これにより、金融機関はより良い意思決定を行い、潜在的なリスクをより迅速に特定できます。
現在、強力なリスク管理文化を構築することが重要です。リスクの検出、評価、および軽減のプロセスは、すべての従業員の日常業務の一部にする必要があります。自動化と洗練された分析および技術的能力により、適切で倫理的なアプリケーションを確保するための人材も同様に必要です。
タパッシュ チャンドラ ポールは、マーカンタイル銀行.のリスク管理部長です。
tapchpaul@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20190912
http://today.thefinancialexpress.com.bd/views-reviews/banks-nbfis-building-a-strong-risk-management-culture-1568207110/?date=12-09-2019
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